La diversificazione degli asset
La diversificazione fra asset che hanno bassa correlazione tra loro migliora la performance globale dei nostri investimenti a parità di rischio, dunque riduce la nostra esposizione al rischio, in quanto diminuisce il cosiddetto "rischio specifico" legato a una singola classe di prodotti finanziari. In pratica, se avete in portafoglio solo azioni, il risultato del vostro trading / investimento è legato eccessivamente alle sorti di un determinato strumento finanziario, per cui state correndo un rischio troppo elevato. Un portafoglio ben diversificato per classi di asset è una delle principali componenti che permettono di creare il portafoglio ottimale. Leggi "The Art Of Asset Allocation" e "Top 10 Rules Of Portfolio Diversification".
La diversificazione all'interno di un asset
Concentrando gli investimenti in singoli prodotti o titoli, ci si espone a un tipo di rischio che non è controllabile, e il rischio diventa incertezza, che è qualcosa di non calcolabile. E' possibile, anche in questo caso, ridurre i rischi specifici facendo trading o investendo, ad esempio, non in una singolo prodotto ma in un paniere di prodotti che rappresenti una quota molto ampia dell'intero mercato. Leggi "The Art Of Asset Allocation" e "Top 10 Rules Of Portfolio Diversification".
La diversificazione dei metodi di trading
Si tratta di combinare l'uso di diversi metodi di trading non correlati fra loro per migliorare il rapporto fra profitto e massima perdita. La bassa correlazione tra metodi diversi tende a diminuire le perdite complessive grazie alla performance combinata dei due sistemi di trading. Si tratta quindi di uno dei metodi più efficaci per migliorare il rendimento dei nostri investimenti riducendo contemporaneamente il rischio. Leggi "The Art Of Asset Allocation" e "Top 10 Rules Of Portfolio Diversification".
La diversificazione dei parametri di un trading system
Consiste nell'usare, nell'ambito di un medesimo sistema di trading diversi set di parametri. Supponendo che un account di trading gestisca un capitale adeguato alla diversificazione, è preferibile diversificare gli insiemi dei parametri piuttosto che fare contratti multipli con lo stesso set di parametri. La diversificazione dei set di parametri aiuta a minimizzare il rischio ed a rafforzare la nostra abilità psicologica nel rimanere disciplinati e coerenti nell'applicazione del sistema di trading. Leggi "The Art Of Asset Allocation" e "Top 10 Rules Of Portfolio Diversification".
TOGETHER TO WIN: GALAXY PORTFOLIO SYSTEMS
Il nostro obiettivo è quello di generare nel medio periodo una crescita significativa dei capitali investiti, indipendentemente dall'andamento dei mercati azionari e dei bond, con semplici e rigide regole di trading e con la massima diversificazione possibile. Tutti i nostri Portfolio Systems sono progettati assemblati e gestiti con questa filosofia. Grazie all'elevata diversificazione operativa che li caratterizza, i nostri Portfolio Systems esaltano le sinergie positive dei singoli Trading Systems da cui sono composti e ne riducono drasticamente il rischio complessivo. La diversificazione rimane la pietra miliare della moderna teoria di portafoglio, ma nonostante questo, molti investimenti "diversificati" hanno seguito l'andamento dei mercati azionari e sono falliti durante la recente crisi finanziaria. Per contro i nostri Portfolio Systems hanno ottenuto i loro migliori risultati proprio nel 2008 grazie alla volatilità di quel periodo, all'elevata diversificazione operativa, ed al modello costruttivo che li rende indipendenti dall'andamento dei mercati azionari e dei bond.
Le tabelle ed il grafico qui sotto rappresentano i risultati mensili MTM del nostro Galaxy Portfolio Systems dal Novembre 2009, considerando un capitale iniziale di $ 200.000. Galaxy è composto dai nostri trading systems Survivor, Ninja and Super Commodity.
| Performance Statistics di Galaxy Portfolio Systems Risultati netti anno 2009 107,47 % Risultati netti anno 2010 68,45 % Risultati ultimi 12 Mesi 80,38 % Mesi con risultati positivi 84,00 % Mesi con risultati negativi 16,00 % Migliore performance mensile 27,21 % Peggiore performance mensile 9,51 % |  |
Monthly MTM Equity line of Galaxy Combined Portfolio Systems composed of Survivor System + Ninja System + Super Commodity System |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
2009 | 1.19 % | 2.90 % | ||||||||||
2010 | (4.28 %) | 24.49 % | 2.99 % | 1.76 % | 15.62 % | 4.35 % | 10.60 % | (0.41 %) | (4.73 %) | 1.75 % | 12.80 % | 1.50 % |
2011 | 7.54 % | 7.73 % |
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